Szacowanie parametrów modelu ekonometrycznego
styczeń 5th, 2009
Nauka ekonometrii jest dziedziną ekonomeii matematycznej, która zajmuje się wnioskowaniem zjawisk gospodarczo-finansowych. Estymacje wykonywane są w oparciu o narzędzia w teorii nauk ekonomicznych, teorii matematyki i statystyki matematycznej.
W ekonometrii da się wyróżnić 2 podejście. Czyli: teoria ekonometrii, która akcentuje techniki ekonometryczne rozbudowane i dostosowane do szczególnyc potrzeb badań ilościowych w ekonomii. Druga to tak zwana teoria stosowana kładąca priorytet na zastosowanie teorii ekonometrycznych do prowadzenia konkretnego badania na podstawie danych statystycznych.
Narzędziem badań ekonometrii jest model ekonometryczny. Rozumiany jako równanie lub/i koszyk równań mających za zadanie opisać interakcje między szczególnymi zmiennymi ekonomicznymi równania modelu. Dane w modelu przedstawione zazwyczaj w postaci znormalizowanej tzn., iż po lewej stronie równania umieszczana jest zmienna opisywana (tzw. zmienna endogeniczna), natomiast po prawej stronie występuje pewna funkcja, w której umieszcza się zmienne objaśniające (tzw. zmienne egzogeniczne) oraz parametry. Więcej danych z dziedziny ekonometrii zamieściliśmy w kategorii Podstawy ekonometrii.
Estymacja elementów modelu to nadanie nieznanym parametrom określonych wartości szacowalnych. Dzieje sie to w oparciu o dane dzięki m.in. takiej technice jak statystyka.
Metoda MNK to kluczowa technika, ale nie do końca możliwa do zastosowania. Opiera się na znajdowaniu takich wartości ocen elementów strukturalnych modelu prognostycznego, by suma podniesionych do kwadratu odchyleń expost (tzw.empirycznych) wartości badanej Yt od jej wartości exante wyliczonych przez model, była najmniejsza. Prognozując procesy gospodarcze sprawdź co znajdziesz w dziale wykłady z mikroekonomii.